考研奥本海姆怎么看？
这本书很重要，也是很多学校命题的参考书之一。看一遍是肯定不够的，应该反复看，尤其是前面第三章，应该是每年命题的重点和难度系数高的地方（2013、2014、2015年真题前三道大题都是关于第三章内容的）。
第一章是随机过程的基本概念、基本理论和若干应用，需要认真看完并理解；第二章是概率、随机变量及其分布函数、期望与方差、大数定理与中心极限定理等，这些是考数学分析中的概率论部分的基础，需要掌握；第三章是平稳随机过程及其统计描述，这一章需要重点掌握，特别是其定义和性质以及相关例子，应该多看多联系实际生活进行思考；第四章是随机过程的最优控制问题，个人认为比较难懂且意义不是很大，可稍作浏览即可；第五章和第六章是概率图和随机模拟，个人认为较为简单，可快速浏览或记忆结论性知识。
全书内容较多，且较为晦涩难懂，建议多看看讲义，结合经典题练手，以加深对知识的理解，同时可以关注一些关于随机过程的公众号及资料，如张俊林老师的《随机过程》课程、李贤平老师的《随机过程》课程以及清华大学出版社的《随机过程导论》。